在MySQL中，索引是一種優化查詢語句的方法，可以提高查詢速度。而復合索引則是一種同時建立在多個列上的索引，在查詢時可以按照多個列的順序進行查找，從而提升查詢效率。

復合索引第一列的順序是非常重要的。MySQL會按照復合索引的第一列排序，然后再按照第二列、第三列等排序。因此，在建立復合索引的時候，需要根據實際情況選擇合適的索引順序。

例如，有以下一張學生表：

CREATE TABLE students (
id INT PRIMARY KEY,
name VARCHAR(50),
age INT,
gender VARCHAR(10),
grade INT
);

假設我們需要查詢年齡小于20歲、年級為3的女生，可以使用如下SQL語句：

SELECT * FROM students WHERE age< 20 AND gender = 'female' AND grade = 3;

為了優化上述查詢語句，可以建立如下的復合索引：

CREATE INDEX idx_students_age_gender_grade ON students (age, gender, grade);

上面的復合索引是按照age、gender、grade的順序建立的。這樣建立的原因是因為在查詢時，一般會使用age、gender兩個條件來過濾掉大部分數據，然后再按照grade排序。

如果我們將上述復合索引的順序改成gender、age、grade，那么查詢效率就會變得比較低，因為MySQL在進行掃描的時候，需要先按照gender排序，然后再按照age排序，最后才是按照grade排序。

需要注意的是，復合索引的大小也會對查詢效率產生影響。因此，在建立復合索引的時候，需要根據實際情況選擇合適的列，避免建立過多或過大的索引。