MySQL是一個流行的開源數據庫管理系統，支持多列索引。這種索引是對多列數據進行排序的一種方法，它可以提高查詢的效率。在使用MySQL多列索引做外鍵時，需要注意以下幾個方面。

CREATE TABLE students (
student_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
name VARCHAR(50) NOT NULL,
age INT(11) NOT NULL,
class_id INT(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (student_id),
KEY (name, age),
FOREIGN KEY (class_id) REFERENCES classes(class_id)
);

首先，在定義表結構的時候，需要使用FOREIGN KEY關鍵字來定義外鍵。在上面的代碼中，我們定義了一個students表，它包含了4個字段：student_id、name、age、class_id。其中，class_id字段是一個外鍵，它參照了classes表中的class_id字段。

CREATE TABLE classes (
class_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
class_name VARCHAR(50) NOT NULL,
PRIMARY KEY (class_id)
);

其次，在參照的表中，需要有一個匹配的主鍵或唯一索引。在上面的代碼中，我們定義了一個classes表，它包含了2個字段：class_id、class_name。其中，class_id字段是主鍵，它與students表中的class_id字段相對應。

ALTER TABLE students ADD CONSTRAINT fk_class_id FOREIGN KEY (class_id) REFERENCES classes(class_id);

最后，在定義外鍵的時候，需要使用ADD CONSTRAINT關鍵字來加入外鍵。在上面的代碼中，我們定義了一個名稱為fk_class_id的外鍵，它將students表中的class_id字段參照到了classes表中的class_id字段。

綜上所述，使用MySQL多列索引做外鍵需要在定義表結構時，使用FOREIGN KEY關鍵字來定義外鍵；在參照的表中，需要有一個匹配的主鍵或唯一索引；在定義外鍵的時候，需要使用ADD CONSTRAINT關鍵字來加入外鍵。