在MFC應用程序中，連接MySQL數據庫是一個常見的需求。MFC提供了ODBC類庫，可以通過ODBC接口來連接MySQL數據庫。

首先需要在Windows操作系統中安裝MySQL Connector/ODBC，在Visual Studio中打開項目，新建ODBC數據源連接字符串:

CDatabase db;
CString strDataSource = "ODBC;DRIVER={MySQL ODBC 5.3 ANSI Driver};SERVER=localhost;USER=root;PWD=password;DATABASE=mydatabase";
db.OpenEx(strDataSource, CDatabase::noOdbcDialog);

連接字符串中需要填寫MySQL數據庫連接信息，比如服務器名、用戶名、密碼、數據庫名等等。然后調用CDatabase的OpenEx函數來連接數據庫。如果連接成功，返回值為TRUE，否則返回值為FALSE。

連接MySQL數據庫后，需要執行SQL語句來操作數據庫。MFC提供了CRecordset和CCommand類，可以執行查詢和更新語句：

CRecordset rs(&db);
rs.Open(CRecordset::forwardOnly, "SELECT * FROM mytable");
while (!rs.IsEOF()) {
CString name;
rs.GetFieldValue("Name", name);
printf("%s\n", name);
rs.MoveNext();
}
rs.Close();

以上代碼使用CRecordset查詢數據庫中的數據，比如查詢mytable表中的所有數據。通過GetFieldValue函數可以獲取指定字段的值，比如獲取Name字段的值。如果需要更新數據，則可以使用CCommand類：

CCommand cmd(&db);
cmd.SetCommandText("UPDATE mytable SET Name='newname' WHERE Id=1");
cmd.Execute();

以上代碼使用CCommand執行更新語句，比如修改mytable表中Id為1的數據的Name字段值為newname。通過Execute函數可以執行SQL語句。

以上就是連接MySQL數據庫的主要步驟和代碼，開發人員可以根據自己的需求進一步學習和擴展。