海標量化投資v金融科技問答-關于馬科夫模型是否有用的相關話題

問題～有人在用馬爾科夫模型或者線性回歸方程做股票嗎，是否值得研究一下？

海標量化投資者知道，許多人研究過關于馬科夫模型在經濟領域及證券財經領域的廣泛用途，在語音識別、文本字符串識別、人工智能等多個領域進行應用。

我們已經知道，隱馬爾可夫模型（HiddenMarkovModel，HMM）是統計模型，它用來描述一個含有隱含未知參數的馬爾可夫過程。其難點是從可觀察的參數中確定該過程的隱含參數。然后利用這些參數來作進一步的分析，例如模式識別等等。

在正常的馬爾可夫模型中，狀態對于觀察者來說是直接可見的。這樣狀態的轉換概率便是全部的參數。而在隱馬爾可夫模型中,狀態并不是直接可見的（海標提示，這種情況類似市場主力的操作行為往往具有高度機密性…），但受狀態影響的某些變量則是可見的。每一個狀態在可能輸出的符號上都有一概率分布。因此輸出符號的序列能夠透露出狀態序列的一些信息等等……

海標認為，如果單純地套用馬爾科夫模型或者線性回歸方程做股票，相對比較粗略，如果能夠與量化投資交易策略及歷史數據回測等方法有機地結合起來，應用效果應該會更好一些。

海標量化投資兵法觀察，在證券市場中，采用隱馬爾科夫模型(HMM)進行普通的或者高頻交易套利，可以訓練證券量化投資交易的基本功，自覺地比較熟練地利用馬爾可夫鏈原理及隱馬爾科夫模型(HMM)以及必要的計算機輔助軟件工具等，選擇適當的投資交易標的及策略，相對那些不懂得這類模式方法的人群而言，可以適當降低在資本市場生存難度，增強自己或者所在團隊的自信心和競爭力，海標認為，如果能靈活運用這類蘊含比較普遍性規律的數理模型，有助于更加準確地設置自己的一些重要交易參數，通過一些必要的假設，近似模擬追蹤市場主力及交易活躍度等，會比較明顯提升證券投資交易收益率水平……

海標量化投資交易者，展望未來國內外資本市場，在各個不同的發展階段，那類積極自覺地靈活選擇運用與那個階段相適應的數理模型輔助投資交易的人員，相對那些不理解不能靈活運用輔助數理模型的人，應該會有更加廣闊的發展空間！

海標量化投資，關注中小投資者健康發展之路，初來，抽空寫出一點文字，拋磚引玉……如果我的個人觀點值得朋友們適當借鑒，請抽出您寶貴的一秒二秒的時間～關注點贊…先謝謝您！