進(jìn)行金融風(fēng)險度量實戰(zhàn)。

一、金融風(fēng)險度量的基礎(chǔ)知識

在進(jìn)行金融風(fēng)險度量之前，我們需要了解一些基礎(chǔ)知識。風(fēng)險度量的核心是方差和標(biāo)準(zhǔn)差。方差是指數(shù)據(jù)集中各個數(shù)據(jù)與其平均值之差的平方的平均值，標(biāo)準(zhǔn)差則是方差的平方根。在金融領(lǐng)域中，方差和標(biāo)準(zhǔn)差被廣泛地應(yīng)用于風(fēng)險度量。

進(jìn)行風(fēng)險度量

Pydas進(jìn)行風(fēng)險度量的示例

1.計算股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差

portdas as pd

portumpyp

導(dǎo)入數(shù)據(jù)

data = pd.read_csv('stock_data.csv')

計算收益率

計算標(biāo)準(zhǔn)差

t(std)

2.計算股票收益率的VaR

portdas as pd

portumpyp

導(dǎo)入數(shù)據(jù)

data = pd.read_csv('stock_data.csv')

計算收益率

計算VaR

ptile'], 5)

t(VaR)

3.計算股票收益率的CVaR

portdas as pd

portumpyp

導(dǎo)入數(shù)據(jù)

data = pd.read_csv('stock_data.csv')

計算收益率

計算VaR

ptile'], 5)

計算CVaR

ean()

t(CVaR)

進(jìn)行風(fēng)險度量的示例。通過學(xué)習(xí)這些知識和技能，你可以成為金融界的高手，掌握更多的金融風(fēng)險度量技能。