在美國(guó)讀金融工程碩士？

金融工程就業(yè)方向

金融工程畢業(yè)生主要在投資銀行工作、商業(yè)銀行、基金公司、保險(xiǎn)公司、會(huì)計(jì)公司、軟件公司、公司財(cái)務(wù)部門。現(xiàn)在越來越多的政府管理部門、能源公司也參與到了爭(zhēng)奪金融工程碩士的行列中。

我們熟悉的花旗銀行，匯豐銀行，中國(guó)銀行，高盛，摩根，德意志銀行，法興銀行等等都是金融工程碩士的聚集地。另外我們不常聽到的美世投資咨詢，貝爾斯登投資，紐約人壽，美國(guó)銀行，蘇格蘭皇家銀行，美聯(lián)銀行，芭萊克銀行，梅隆銀行，興業(yè)銀行，博時(shí)基金，野村證券等等都是金融碩士的好去處。

金融工程主要是培養(yǎng)金融界的技術(shù)工作者，也稱作金融工程師——Quant。Quant 的職位主要集中在投資銀行、對(duì)沖基金、商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)的主要工作根據(jù)職位也有很大區(qū)別，比較有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management，分別負(fù)責(zé)衍生品定價(jià)模型的建立和應(yīng)用、模型驗(yàn)證、模型研究、程序開發(fā)和風(fēng)險(xiǎn)管理。總體來說工作相對(duì)辛苦，收入比其他行業(yè)高很多。以Quant Developer為例，雖然實(shí)際工作和其他行業(yè)的程序員沒有本質(zhì)區(qū)別，但不僅收入高，而且很容易找到工作。

01、金融工程申請(qǐng)熱門程度

金融工程專業(yè)是屬于最熱門的專業(yè)之一，總體來看屬于很難申請(qǐng)的專業(yè)。Top150的學(xué)校大概只有50個(gè)金融工程的program。盡管金融危機(jī)爆發(fā)，投行首當(dāng)其沖，然而金融工程的高收入，需求大還是吸引了大批的申請(qǐng)者。例如康奈爾大學(xué)18年的申請(qǐng)者就比17年整整多了一倍。另外這50個(gè)program中有一半以上設(shè)置在名校中，此外金融工程專業(yè)并非像EE、CS這樣的大班。像Columbia,Michigan這樣每班招五六十人的都是很大的班了，一般來說一個(gè)項(xiàng)目只招20-30人。像Wisconsin這樣學(xué)校甚至只招8個(gè)。總體來說，金融工程的錄取率在10%以下。

02、美國(guó)金融工程錄取特點(diǎn)

金融工程以上課為主。為此，學(xué)校在錄取上主要考察申請(qǐng)者是否做好了足夠的準(zhǔn)備去完成碩士課程，并能夠?yàn)檎n堂帶來自己的貢獻(xiàn)。而在錄取方面，學(xué)校主要考察申請(qǐng)者在先修課程，工作/實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)以及硬件的GPA，GT成績(jī)。

03、美國(guó)金融工程先修課程要求

一般來說，美國(guó)各學(xué)校對(duì)于申請(qǐng)者的先修課程有明確的要求：

數(shù)學(xué)方面：高級(jí)微積分、線性代數(shù)、微分方程和概率統(tǒng)計(jì)是最普遍的數(shù)學(xué)背景要求，也是最嚴(yán)格的要求，學(xué)校甚至規(guī)定了這些數(shù)學(xué)課程應(yīng)該學(xué)了多少個(gè)學(xué)期，以達(dá)到一定的深度。

計(jì)算機(jī)方面：學(xué)校期望申請(qǐng)者已經(jīng)掌握了基本的技能如C/C++，Matlab等，這方面的要求對(duì)于國(guó)內(nèi)一般本科教育來說已經(jīng)是包含在教學(xué)計(jì)劃內(nèi)的，而且美國(guó)較多金融工程的program提供學(xué)生入學(xué)之后補(bǔ)修相關(guān)課程的機(jī)會(huì)。

相對(duì)前兩者，金融相關(guān)知識(shí)的儲(chǔ)備是申請(qǐng)者作為了解的一部分，掌握其中的基本原理，學(xué)校在對(duì)申請(qǐng)者的背景期望中并未嚴(yán)格地要求申請(qǐng)者必須修過哪些課程，只是推薦宏（微）觀經(jīng)濟(jì)學(xué)以及金融入門知識(shí)等相關(guān)課程。

主要強(qiáng)調(diào)的是：在研究美國(guó)高校各program之后發(fā)現(xiàn)，碩士階段的課程主要是純數(shù)學(xué)課程，或者是將數(shù)學(xué)應(yīng)用到金融方面的課程。一年的時(shí)間內(nèi)要完成這么多的課程，對(duì)申請(qǐng)者的數(shù)學(xué)能力要求是很高的。正如University of Chicago所言，眾多優(yōu)秀的申請(qǐng)者未被錄取最大的原因都是：數(shù)學(xué)功底的準(zhǔn)備不足。“如果沒有金融背景，我們可以教你；如果沒有計(jì)算機(jī)背景，我們有額外的計(jì)算機(jī)課程可供選修；如果沒有數(shù)學(xué)背景，那請(qǐng)你回去學(xué)好了再來申請(qǐng)。”因此，申請(qǐng)到名校的幾乎都是數(shù)學(xué)功底很好或甚至是數(shù)學(xué)專業(yè)背景的學(xué)生。

04、美國(guó)金融工程工作及實(shí)習(xí)的要求

相比對(duì)數(shù)學(xué)先修課程的硬性要求，雖然學(xué)校對(duì)于實(shí)習(xí)、工作經(jīng)驗(yàn)的要求并不是很嚴(yán)格，態(tài)度一般是 Helpful but not required for admission。不過從錄取的結(jié)果來看，實(shí)習(xí)單位的聲譽(yù)、工作是否相關(guān)以及時(shí)長(zhǎng)、對(duì)于申請(qǐng)中是否能夠脫穎而出，特別是名校的申請(qǐng)的確有著一定的影響。

理由也不難理解：有一些工作經(jīng)驗(yàn)的申請(qǐng)者更加有自信，知道自己是否對(duì)這個(gè)行業(yè)有熱情，而且實(shí)習(xí)與工作經(jīng)歷可以在課堂上和大家分享，對(duì)于職業(yè)導(dǎo)向性的金融工程課程來說，提前具有職業(yè)經(jīng)歷和素養(yǎng)無疑會(huì)增加將來成功的砝碼。這也可以看得出來，什么樣的實(shí)習(xí)是比較有效的。如果是一個(gè)小公司的實(shí)習(xí)，并且不是相關(guān)的實(shí)習(xí)，既不能確定你對(duì)這個(gè)行業(yè)的熱情，又無法和大家分享。有效的實(shí)習(xí)應(yīng)該是在國(guó)際知名的公司，從事金融相關(guān)的工作，這樣你的分享對(duì)于其他同學(xué)來說才是有價(jià)值的。