日對數收益率怎么算？

對數收益率是對普通收益率泰勒級數展開得到的，t期的對數收益率是ln(Pt)-ln(Pt-1)，對數收益率一般適用于時間間隔比較短的時候（因為是一階泰勒級數逼近的，所以時間間隔大了誤差比較大）。對數收益率的好處是可以直接相加，比如t期到t+n期的對數收益率可以由Rt+R(t+1)+R(t+2)+...得到

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「手把手教你」Python計算股票收益率、Alpha和Beta值

本文作為金融量化分析的入門基礎之一，手把手帶領大家使用Python計算股票的收益率，重點展示如何利用Python對日收益率數據向月、年收益率轉換，然后演示個股Alpha和Beta值的計算。

收益率轉化

對日期進行處理，分別將日對數收益率轉化為月和年收益率。主要有三個步驟：

（1）估計股票每日對數收益率；

（2）加總對數收益率到每月（年）；

（3）將月（年）收益率轉化為百分比收益率