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python 收益波動率

謝彥文2年前9瀏覽0評論

Python是一種廣泛使用的高級編程語言之一,可以應用于許多不同的領域,包括數據科學和計量經濟學。在經濟學中,波動性是一項重要的概念,常常用于衡量資產價格的不穩定性。Python可以利用一些強大的工具來計算資產的收益波動率。

import pandas as pd
import numpy as np
from pandas_datareader import data as web
# 獲取蘋果公司(AAPL)的股票收盤價
aapl = web.DataReader("AAPL", "yahoo")
# 計算每日收益率
daily_returns = (aapl['Adj Close'] / aapl['Adj Close'].shift(1)) - 1
# 年化波動率
annual_volatility = daily_returns.std() * np.sqrt(252)
# 輸出結果
print("AAPL的年化波動率為:", round(annual_volatility*100, 2), "%")

這段代碼中,我們首先從Yahoo Finance API中獲取了蘋果公司(AAPL)的股票收盤價數據。接下來,我們計算了每日收益率,即該股票每日漲跌幅的百分比變化。然后,我們通過將每日收益率的標準差乘以252(一年的交易日),計算得出了年化波動率。

因為收益率波動是資產價格不穩定性的一個指標,而波動率又是衡量收益率波動的指標,所以資產的收益波動率通常被視為一個衡量資產風險的指標。在金融領域,收益波動率通常被用作投資組合的度量標準,以幫助投資者理解其投資組合的風險程度。

使用Python計算收益波動率有許多其他的方法,包括使用數學公式,如布朗運動(Brownian Motion)模型,以及利用金融建模庫,如Quantlib。無論采用哪種方法,計算收益波動率的能力對于許多金融和經濟應用都是至關重要的。